科目名 : リスクマネジメント論

科目コード 10F223
配当学年 修士課程・博士後期課程
開講期 後期
曜時限 水曜3時限
講義室 C1-173
単位数 2
履修者制限
講義形態 講義・演習
言語 英語
担当教員 横松宗太

講義概要

本講義では都市・地域における災害や資源・環境に関する多様なリスクをマネジメントするための代表的な方法論を学ぶ.経済学におけるリスク下の意思決定原理やファイナンス工学による資産価値の評価手法を理解し,公共プロジェクトを対象とした応用問題に取り組む.

評価方法

平常点(20%),レポート点(80%)で総合的に評価を行う.

最終目標

1)代表的なリスクの概念とリスクマネジメントのプロセスの理解
2)期待効用理論の理解
3)ファイナンス工学の基礎の理解
4)公共プロジェクトを対象とした応用問題の考察

講義計画

項目 回数 内容説明
リスクマネジメントの基本フレーム 2 1-1 リスクとは
1-2 リスクマネジメントの技術
不確実性下の意思決定理論の基礎 3 2-1 ベイズの定理
2-2 期待効用理論
ファイナンス工学 6 3-1 資本資産評価モデル
3-2 オプション価格理論
3-3 無裁定定理
3-4 ブラックショールズ方程式
プロジェクトの意思決定手法 3 4-1 決定木解析
4-2 リアルオプションアプローチ
学習到達度の確認 1 5 学習到達度の確認

教科書

なし

参考書

1.Ross, S.M.: An Elementary Introduction To Mathematical Finance, Cambridge University Press, 1999
2.Sullivan W.G.: Engineering Economy, Pearson, 2012

予備知識

確率の基礎

授業URL

その他